FXなるものを始めまして
MetaTrader 4という自動化ソフトの使えるFOREX.comという業者で小さな口座を開いてみた（今のところ手動注文しかしてないが...）．それが4/12で，ちょうど昨日のNYC*1に合わせてポジションを全て解消してみたら，23 %の増加が見られた．途中，最悪で種銭（入金額）の85 %くらいまで目減りしたが持ち直した（途中で入出金してるのであまり正確なことが言えないが）．3週間でこれなので，この成績が1年続けば，えーと35倍（笑） あと銀行系カードローンだと最大でも年利14.5 % （月利 14.5*30/365 = 1.19 % *2）らしいので，そこから限度額の5 M￥借りたと仮定すると*3，上記のペースで運用に成功すれば，... 話がうますぎて計算が馬鹿らしくなる（笑
しかし手動だとあまり面白くなくて，そもそも自動化 ("algo") をやってみたくて始めたのだった．手動はルール*4を把握するプロセスのつもりだった．MT4からデータをエクスポートしてGNU Rか何かで読み取るという定型手順からまず始めないとな．Algoと言うと金利期間構造やら市場間で裁定を取るのが代表格な気がするが*5，FOREX.comで扱ってる商品にはオプションとか何もないので，計算できるのはせいぜい市場間の歪み．つか業者がアコギなスプレッドを付けて卸値 (inter-bank) よりもだいぶ不利になってるから，とても無理な気がしてる．そうなると怪しい統計量ベースの俺様ルールをひねり出すしかない．その線で行くとGA/GPも考えられるが...
ただGA/GPって結局，C++でどれだけループを高速に回すかが勝負みたいなところに落ち着くよね？ 「いやローカル・ミニマムを避けたりと，様々なノウハウが」とか言う人がいるかもしれないが，じゃあ私のAtomマシンでもできますか？ まぁ何であれマシンパワーは必要だから，GA/GPだけを殊更にそう言うのはあれか...
とか言ってすぐ飽きたりしてね．
*1:NYC: New York Closeとは，ニューヨーク市場が金曜夕方18時を迎えて閉まるタイミング．
*2:ここで「30/365乗」とかやってしまうのが，普通の数学をかじったが金融は未体験の人間の一度は通る道であろう...
*3:私には非直感的と思えたが，多額の融資の方がむしろ利率が少ないらしい．5 M￥だと年率4.9 %で，ゼロみたいなもんだ．
*4:USD/JPYとCHF/GBPと... を組み合わせてる場合，よく目にする「pips」という単位は意味あるのか？ そもそも業者間で一定なのか分からんし．0.01 %の同義語と思ってればいいのかな？ あとFOREX.comは金・銀 (CFD) も取引できる．
*5:パターソン，ザ・クォンツ，角川 など読んでみるのがよろしかろう．なお著者はカリフォルニア工科大学の略称を "CIT" だと思ってるようで... （和訳 p.32； 原文は "... and their accomplishments were well known to astute denizens of CIT's neighbor, UCLA." で，後に "Caltech" に修正された模様．）内容は推して知るべし．マジレスすると ダーマン，物理学者、ウォール街を往く，東洋経済 ですかね...
